¿Funciona el indicador RSI en trading y Bolsa?

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Indicador RSI Bolsa

El Indice de Fuerza Relativa o RSI (Relative Strength Index) es uno de los más conocidos y usados en el mundo del trading a corto plazo.

Este indicador fue introducido por Welles Wilder en 1978 en un artículo de la revista “Commodities”, hoy conocida como “Futures”.

La fuerza relativa no se refiere a dos activos diferentes sino a un mismo activo, donde el índice intenta detectar zonas de sobrecompra o sobreventa.

Básicamente, este índice es un índice “contrarían”, el cual va buscando cambios de “tendencia”.

En general, este índice se debería comportar bien en mercados laterales y mal en mercados con tendencia.

Cuando Wilder introdujo este indicador recomendó un periodo de 14 días del mismo.

No obstante, con los años la gente ha ido usando sus propios periodos, pudiendo encontrar variables infinitas, e incluso el uso del RSI para operaciones de minutos.

RSI Bolsa

El RSI es un indicador que se mueve entre dos valores, 0 y 100, pero en el cual los traders suelen usar el rango 30/70 para determinar los puntos sobre los que el mercado está sobrecomprado o sobrevendido.

Es decir, en 70 el mercado estaría “caro” y en 30 estaría “barato”.

El ejemplo de entrada en este indicador de RSI es que cuando el precio supera uno de los límites de ese rango y luego vuelve a atravesar ese punto, entonces nos estará dando una señal de compra o de venta, supuestamente.

Por ejemplo, supongamos que el indicador supera el 70 y se va a 80, al volver a 70 y cruzarlo entonces el mercado está supuestamente sobrecomprado y lo lógico debería ser vender.

Como es lógico, este indicador por sí solo no nos va a dar la clave para ganar en el mundo del trading y cualquiera que diga lo contrario miente.

El mismo puede dar tanto señales buenas como señales malas. En ocasiones el mercado se dará la vuelta y en otras el mismo continuará su tendencia alcista o bajista.

RSI trading automático

Una de las mayores utilidades de este indicador es la del uso para el trading automático, pues diseñando un fácil algoritmo con el mismo podremos determinar fácilmente puntos de entrada y salida, ya que con el precio es difícil encontrar esos puntos para entrar en un mercado lateral de manera automática.

Esto, sin embargo, no es problema con un sistema manual, pues en un mercado lateral es fácil ver los soportes y las resistencias en el gráfico y operar más o menos manualmente según los mismos.

Este indicador es uno de los más usados en el trading automático de operaciones a corto plazo, intradía o scalping de Forex, usándose en conjunción con el MACD, estocásticos y muchos otros indicadores.

Esto es así, porque el mercado de Forex es uno de los que más facilidades ofrecen para la programación de sistemas a pequeña escala y su implantación.

Este tipo de indicadores puede dar buenos resultados a corto plazo, pero a largo plazo dichos sistemas suelen retornar a la “media”.

Gráfico RSI Bolsa

El principal problema del indicador es que va a tender a acertar en los mercados laterales y mal en los mercados tendenciales.

Este es un gráfico de 15 minutos de las últimas tres sesionse del EURUSD con RSI de 14 periodos. Como vemos, tenemos unas cuantas señales de compra y venta, y unas salen bien y otras mal. En este caso se trató de un mercado más o menos lateral. En un mercado plenamente alcista o bajista el resultado sería mucho peor.
Este es un gráfico de 15 minutos de las últimas tres sesionse del EURUSD con RSI de 14 periodos. Como vemos, tenemos unas cuantas señales de compra y venta, y unas salen bien y otras mal. En este caso se trató de un mercado más o menos lateral. En un mercado plenamente alcista o bajista el resultado sería mucho peor.

La gente puede pensar que como los mercados están, supuestamente, el 75% “sin moverse”, usar estrategias que van bien en mercados laterales es la mejor opción en el corto plazo.

Esta afirmación puede llevar a muchos engaños, pues el mercado sí se mueve mucho más que el 25% del tiempo.

Es posible que los granes movimientos no sean una gran proporción de los movimientos del mercado en general, pero el 75% restante del tiempo, el mercado no tiene por qué estar sin moverse totalmente.

Pueden haber pequeñas tendencias de subida o bajada, intentos de ruptura, pero nunca vamos a tener un mercado completamente lateral el 75% del tiempo.

Si fuera así, sería demasiado fácil hacer dinero.

Demasiado obvio.

¿Qué es el RSI en Bolsa y trading?

Pero  triunfar en el trading a corto plazo no es tan obvio, de hecho es extremadamente difícil, y casi imposible en los periodos más cortos de tiempo: el intradía.

En general, mi consejo es no perder el tiempo con este tipo de indicadores que lo único que hacen es crear confusión, sobre todo cuando los usamos en conjunción con otros indicadores. Pueden quedar “bonitos” en el gráfico, dándonos la impresión de algún tipo de sofisticación, pero eso no es más que una ilusión.

En cuanto al trading automático, no pasa nada por probar este junto con otros indicadores, pero no debemos creer que cuando obtenemos grandes retornos en nuestros backtests, podemos trasladar esos mismos resultados en el mercado real con la misma alegría.

Por eso, si alguien tiene grandes resultados en sus estudios históricos, siempre debería ser bastante prudente a la hora de aplicarlos en un mercado real, lo ideal, con lo mínimo dinero y por bastante tiempo.

Un caso particular, que podría funcionar en los mejores mercados del mundo para hacer trading, los de acciones, podría resultar de intentar comprar el mercado cuando hubiera señales de sobreventa en un RSI de unos días, y siempre en valores con fuertes tendencias alcistas.

Pero esta, solo es una idea, pues alguien que tiene la suficiente experiencia no necesita de este tipo de indicadores para entrar en pequeñas correcciones de un mercado alcista.