las medias móviles en el análisis técnico y el trading

Los mejores indicadores de trading. las medias móviles

 

Las medias móviles son, aparte del precio y del volumen, y desde mi punto de vista, una de las mejores herramientas de análisis técnico que podemos usar para operar en los mercados. Aunque yo en particular no las uso. De hecho con el transcurso de los años lo único que utilizo ahora es el precio, y en algunas ocasiones miro el volumen, pero este no es realmente determinante para mi operación. Yo prefiero “leer” la cinta.

No es de extrañar que este sea uno de los indicadores más usados en el mundillo del trading. No pocos profesionales las usan. Y la verdad, no es un mal indicador. De hecho es bastante bueno para clarificar la perspectiva global en alguien que pueda tener alguna duda.

Estas medias son muy simples de calcular. La manera básica sería calcular el la media del precio en un determinado periodo de tiempo que elegiremos nosotros: pueden ser medias móviles de 20 días o de 500.

Aquí tengo que volver a repetir mi mantra preferido: no hagas day trading. Las medias móviles son ideales para ser estudiadas en el gráfico diario. Además, cuanto más grande sea la media móvil mejor.

En un gráfico diario en el que veamos el precio del último año de un instrumento lo mejor será una media móvil amplia, y una de las ideales puede ser la de 150.

Normalmente los activos se mueven de tal manera que la mejor opción para ver los grandes movimientos alcistas o bajistas es mediante medias móviles grandes. Si usamos medias pequeñas, de 20 por ejemplo, vamos a tener mucha más confusión. Pues en ese caso la media va a ir muy pegada a las fluctuaciones más pequeñas. Estaríamos midiendo una especie de “intra-mes”; pero lo interesante es tener una media grande, de 150 o 200 días, para poder tener una perspectiva mucho mejor y además mucha menos confusión por la mayor claridad de los puntos de entrada por ejemplo.

Un mercado alcista de acciones o de otro instrumento suelen tener una duración bastante considerable. Pueden durar 6 meses o 3 años sin ser interrumpido por correcciones de más del 20%. Para “ver” esos mercados alcistas o bajistas con la media móvil lo mejor: una media móvil grande.

Como regla general un activo estará en una fase alcista si el precio está por encima de la media móvil; y bajista si el precio está por debajo.

Cuando el precio toca la línea puede ser una señal válida de un cambio de tendencia y del fin del mercado alcista o bajista. El número de señales falsas es bastante grande, pero nada comparado con una media móvil pequeña. La cuestión aquí radica en coger uno de esos cambios de tendencia principales y empezar a operar el mercado alcista o bajista en gran escala. Podremos perder operaciones en varios intentos o señales fallidas; pero la clave será perder poco cuando resulten así: salir de inmediato cuando el precio vuelve al otro lado de la media. Y al contrario, cuando entremos en la verdadera ruptura dejar correr el precio hasta lo que queramos o empezar a aplicar técnicas de seguimiento de tendencia buscando lograr grandes beneficios.

Por ejemplo, el Nasdaq nos presenta un buen ejemplo de las medias móviles allá por el 2008. Aunque en realidad casi cualquier activo nos da buenos ejemplos para buscar grandes cambios de tendencia (y por tanto la posibilidad de grandes beneficios) siempre. Y por supuesto también ahora.

 

Media movil trading

 

En el 2008 los mercados de acciones mundiales estaban entrando poco a poco en barrena. Pues bien, uno de los mejores indicadores para indicar la misma fue una simple media móvil de 150 (de 80 o 100 también valdría; los números que pongo son modificables al gusto del consumidor).

Por ejemplo, en el 2007 hubo algunos avisos de que el mercado alcista estaba llegando a su fin. Si hacemos algunas entradas hubiéramos perdido esas operaciones, pero intentaríamos por supuesto perder poco; por ejemplo un 1% cada vez que fallamos. Sin embargo a principios del 2008 si hubo una buena ruptura de la media móvil. Si hubiéramos entrado ahí y lo dejáramos correr podríamos haber conseguido un beneficio del 15%, si nos marcásemos ese nivel como toma de beneficios, y sin apalancarnos.

Luego veríamos que el mercado se vuelve a recuperar y sube por encima de la media móvil nuevamente. Pero por las condiciones del mercado, cualquier trader con experiencia debería saber que solo es cuestión de tiempo que se iniciara un mercado bajista de verdad. Esperaría a que volviera a cruzar esa línea. Cuando así lo hubiere hecho empezaría a operar de nuevo a la baja de la misma manera. Volvería a tener 3 o 4 tentativas fallidas pero a la quinta el mercado colapsaría y el operador podría cabalgar el mercado bajista y volver a coger beneficios cuando cayera el 15%. No está mal.

Lo siguiente, y esta es mi parte favorita. La cual se puede aplicar a la mayoría de los mercados, acciones, o sectores cuando caen de manera muy fuerte. Esto es, esperar a que termine el mercado bajista y estar muy atentos a la recuperación: en este caso al momento que la media móvil vuelva a ser superada por el precio. En ese momento sabremos que el mercado puede que vuelva a ser alcista. Además nos interesará el hecho de que el mercado haya caído cuanto más bajo mejor, pues de esa manera el potencial alcista será mucho mayor. Ejemplos de esto hay miles y constantemente.

En el caso del Nasdaq en el 2008, ese punto se alcanzó en marzo del 2009. En esa ocasión la media móvil no volvió a ser tocada por el precio hasta mayo del 2010, con un precio más del 30% superior al de entrada.

Este es un ejemplo muy simple. Pero espero que se pueda ver claro que las medias móviles nos marcan grandes puntos de inflexión.

En ese sentido no es mala idea estar atentos a cualquier mercado bajista que se pueda dar en alguna acción, índice, sector en particular, materia prima o lo que sea. Una vez que veamos que el precio ha caído un 40, 60 u 80% estar muy atentos al momento que la media móvil es superada por el precio. Es una de las mejores señales para comienzo de mercados alcistas importantes. O al menos de un fuerte rebote.

Deja un comentario